报告主题：倒向随机差分方程及其控制问题的一些新结果

主讲人：张奇教授（复旦大学）

主持人：刘兆波

时 间：2024年5月26日周日14：00

地 点：深圳大学致知楼706

嘉宾简介：

张奇，理学博士，复旦大学数学科学学院教授，博士生导师，金融数学与控制科学系主任。2007年毕业于山东大学数学学院（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。

报告摘要：

In this talk, I introduce our new results on the discrete-time backward stochastic differential equation on infinite time interval. The existence and uniqueness of solution to this kind of equation is proved and the discrete-time stochastic recursive control problem is studied. Moreover, the discrete-time dual equations are introduced, and with the help of dual equation the stochastic maximum principle and the verification theorem for the control problem are proved. We also take the optimal consumption problem as an example to demonstrate the application of our study. This is a joint work with Yuanyuan Ji.